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nelson feliz
mayo 07, 2020
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Santo
Domingo, RD.- En su artículo titulado “Recomendaciones
de Gestión de Riesgos de Créditos para mitigar efectos del Coronavirus” La
economista Cibeles Jiménez sostiene que ante las expectativas de una recesión económica
y el reto que esto supone, es necesario que los gestores de riesgos comiencen a
actuar a tiempo.
Cibeles
Jiméneze entiende que de no actuarse oportunamente el impacto para el sector
financiero podría ser de mas largo plazo, ya que es uno de estos actores mas
importante para palear la crisis económica, pues por lo regular el resto de los
agentes económicos buscan préstamos de la banca local para financiar sus
actividades y a esto se le adiciona los créditos solicitados para el consumo de
bienes y servicios y la compra o remodelación de viviendas.
Las
recomendaciones se enmarcan en los siguientes puntos:
·
Análisis
sectorial y de clasificación de riesgos de la cartera de crédito de la entidad
con la granularidad que la data permita, ya que no solo debe hacerse por
sectores económicos agregados, sino que debe evaluarse desde la actividad
especifica de cada deudor, su comportamiento, indicadores y en algunos casos su
carácter, criterios tan importantes en el riesgo de crédito.
·
Establecer
modelos que nos permitan estimar perdidas potenciales y anticipar nuestra
estrategia de gestión o de cumplimiento. Aquí se debería incluir la revisión de
los covenants de los créditos más significativos, así como covenants que deba
cumplir la entidad con algunos stakeholders.
·
Esquema
de divulgación coherente a nuestro sistema de gobernanza, de manera que los
directores tengan una visión global y comparativo entre las cifras bajo
normativas y bajo el esquema real, que deberá ser siempre el criterio bajo el
cual definamos nuestras estrategias de riesgos.
·
Revisiones
de nuestros perfiles de riesgos, políticas de crédito y nuevos productos adaptados
a la crisis.
Fundamentó estas
recomendaciones evaluando la composición de la cartera de la banca nacional,
sus niveles de garantía y que posibles impactos en deterioro y provisiones
pudiera evidenciarse.
Como punto de partida tomó los análisis de
expectativas de agencias de renombre como Moody`s y S&P y clasificó la
cartera del sector según el CIIU de la DGII, separado cada sector de acuerdo
con su potencial impacto en el mediano plazo.
Aquellos bajo la categoría de Potenciales Beneficiados son los
relacionados a industrias farmacéuticas, tecnología y alimentación. Los Perjudicados Potenciales son los que
al restringirse la movilidad de ingresos y la oferta laboral, se disminuye la
capacidad de consumo y observan distorsiones en las cadenas productivas y de
distribución doméstica y externa del país. Por último, se marcan en amarillo,
en Observación, aquellos para
los que dentro de su clasificación se incluyen subsectores ganadores de esta
situación, pero que los subsectores perdedores tienen un impacto significativo.
La cartera total local del sector
financiero al cierre de febrero 2020 (estadísticas más recientes publicadas por
la SIB) ascendió a RD$1,233,860 millones, clasificados de la siguiente manera:
Observó que el 74% de la cartera de
sector está colocada en sectores de potencial impacto negativo, porcentaje que
incluye consumo e hipotecario, ambas carteras con una participación del 43.8% y
que al final del día representan históricamente los mas afectados en cualquier
crisis y lo que más tardan en reponerse.
En su artículo también indicó que la
cobertura con garantías del capital adeudado total es del 38%, de manera
segregada, los incluidos bajo el segmento de Potenciales Beneficiados están
cubiertos al 37%, los sectores en Observación en un 32% y los de Potenciales
Impactos Negativos tienen garantías que cubren hasta el 40% del capital
adeudado, indicador que nos parece un atenuante al compararlo con el resto de
coberturas. En ese sentido, que enmarcó su recomendación de que las entidades
incluyan en sus negociaciones nuevas y de reestructuración mayores garantías
reales, esto dentro del marco de la flexibilidad del contexto actual, pero de
cara a mitigar los impactos venideros.
En relación las provisiones, observó que
el sector al cierre de febrero tenía constituido un total de RD$34,516
millones, es decir una cobertura de 2.9%. En un marco económico estable, este
índice de cobertura es aceptable, sobre todo al moniterear que la morosidad es
del 1.7% y la cobertura del total de provisiones constituidas cubre en mas del
200% el total de cartera vencida, que a la fecha analizada ascendió a RD$18,242
millones; pero bajo un marco de crisis, es necesario replantearses estimar al
menos un porcentaje de cobertura del 5.2%, esto en base a observaciones históricas
reales de la cartera en épocas de crisis (2003-2004 y 2008-2010), por lo que
cuantificando este indicador, se estimaría un gasto, con impacto directo en las
utilidades, de aproximadamente RD$29,645 millones para un total de RD$64,161
millones. Mencionó que ya existen medidas normativas para mitigar el efecto en
el gasto de provisiones y clasificación de cartera, no obstante, le parece sano
recomendar que los gestores de riesgos hagan sus estimaciones internas bajos
distintos escenarios y modelos econométricos; a su vez que establezcan un
esquema de reportería continua donde la Alta Gerencia conozca de forma integral
los resultados bajo el esquema normativo, así como en base a los deterioros
reales que evidencie la cartera y las expectativas proyectadas.
Entiende que se deberá considerar además
la morosidad en la cartera y la pérdida de rentabilidad que la gestión de
recuperación se carga, bajo un modelo predictivo conservador estimó que la
morosidad al cierre del 2020 podría colocarse en un 2.9% y cada entidad deberá
evaluar su nivel de cobertura y adecuar sus indicadores internos de gestión y
apetito de riesgo.
Puntualizó que “No resultaría entonces
descabellado, recomendar un ajuste a las estimaciones de crecimiento del
crédito de las entidades y sus planes estratégicos para el siguiente trienio,
esto incluirá ajustar la rentabilidad esperada por clientes, el gasto en
provisiones y a partir del primer semestre del 2021 replantearse un esquema de
comisiones que pueda mitigar el impacto en la utilidad que esta crisis traerá
para la banca. Esto acompañado de revisiones internas de políticas de crédito,
innovaciones de productos, customización de productos existentes de acuerdo al
sector y al tipo del cliente, en definitiva, aplicar la resiliencia en la
gestión de colocación y de su seguimiento y control”.
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